量化投资不可错过的经典。 简便易懂的程序化操作指南，认识算法交易的精炼著作。 富含交易策略的干货，对于研究交易策略和量化交易的投资者来说，都是一本不可多得的好书。 内容囊括了从开发、实践，到测试的整个算法交易实操过程，加入了很多MATLAB的编程代码示例，便于读者演练。 列出了很多交易策略的测试结果，通过这些测试方法，有助于读者提升对策略设计与推演的水平。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。 书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。
◆目录 ◆ 前言 第1章 回测及自动化的执行系统 1.1 回测的重要性 / 2 1.2 回测过程中普遍存在的误区 / 4 1.3 统计学在回测程序上的应用：假设检验 / 19 1.4 交易策略于何时无须被回测 / 25 1.5 回测系统对相应收益率具有预测功能吗 / 27 1.6 对回测系统以及自动化运行平台的抉择 / 28 本章要点 / 41 第2章 均值回归模式的基本要义 2.1 均值回归与相应的平稳性 / 47 2.2 平稳测试之后的协整 / 56 2.3 均值回归策略的利弊分析 / 66 本章要点 / 68 第3章 均值回归策略的运行机制 3.1 应用价差、价差的对数或相应比率所进行的配对交易 / 70 3.2 布林带线 / 77 3.3 相应的头寸增持功能可行吗 / 79 3.4 动态线性回归相关的卡尔曼过滤法则 / 82 3.5 卡尔曼过滤法则相关的做市商模型 / 89 3.6 数据误差的危险性 / 91 本章要点 / 92 第4章 股票与ETF基金的均值回归模式 4.1 股票配对交易的难点 / 96 4.2ETF基金的配对交易（或三重ETF基金交易） / 98 4.3 日间均值回归交易策略：缺口买入模式 / 101 4.4ETF基金与成分股之间的套利模式 / 105 4.5 跨行业的均值回归交易策略：线性多-空模式 / 111 本章要点 / 115 第5章 货币交易与期货交易相关的均值回归的交易策略 5.1 交叉货币对交易 / 117 5.2 货币交易中的展期利息问题 / 122 5.3 期货之跨期套利的交易 / 124 5.4 期货之跨市场（区域）套利 / 137 本章要点 / 141 第6章 日间动量型交易策略 6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式 / 144 6.2 时间序列的交易策略 / 147 6.3 从期货与ETF基金之间的套利交易中攫取连续收益 / 152 6.4 横向型动量交易策略 / 156 6.5 动量交易策略的优势与劣势 / 163 本章要点 / 167 第7章 盘中动量型交易策略 7.1 “敞口”交易策略 / 169 7.2 信息驱动的动量交易策略 / 171 7.3ETF基金的杠杆交易策略 / 177 7.4 高频交易策略 / 179 本章要点 / 184 第8章 风险管理 8.1 最优化的杠杆模式 / 186 8.2 投资组合相关的风险比例之固化模式（CPPI模式） / 198 8.3 止损机制的解析 / 200 8.4 风险指标 / 202 本章要点 / 205 结论 参考文献 ◆作者简介 ◆ 欧内斯特陈是资本管理有限责任公司中的一位具有QTS资质（Qualification Test Specification质量检定规范）的从业人员。自1997年以来，他就职于各种投资银行（如摩根士丹利、瑞士信贷和Maple）和对冲基金公司（如Mapleridge基金、 Millennium Partners基金和MANE基金）。他在康奈尔大学获得物理学博士学位，在加入金融行业之前，他是IBM之人类语言技术组的成员。同时，他是指数型（EXP）资本管理有限责任公司的创始人和主要负责人，该投资公司的总部位于芝加哥。另外，欧内斯特还撰写了与量化交易有关的书籍，比如《量化交易》。
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